Кадимки казинонун орточо кирешеси көлөмү боюнча Уолл-стриттеги транзакциялардын кирешелүүлүгү менен гана салыштырууга болот. Акылдуу адамдар ар дайым бактыңызга таяна албасыңызды түшүнүп, кирешесинин туруктуулугун камсыз кылуу үчүн статистикалык ыкмаларды колдоно башташты.
Казино эбегейсиз сумманы алат, анткени "ыктимдуулук" же башкача айтканда, оюндун математикалык күтүүсү кумар оюну тарапта. Жана кайсы оюнга катышууга карабастан, казино эртеби-кечпи утат. Эгерде оюндардын ассортименти салыштырмалуу кыска убакытта аяктаган оюндарды - рулетка, крап же бир нече карталарды камтыса, казинонун кирешеси дагы тез өсөт.
Менин оюмча, ар бир трейдер өз ишинде ийгиликке жетиш үчүн үч эң маанилүү маселени чечиши керек:
1. Ийгиликтүү транзакциялардын саны сөзсүз каталардан жана туура эмес эсептөөлөрдөн көп болушун камсыздоо үчүн.
2. Акча табуу мүмкүнчүлүгү мүмкүн болушунча көп болушу үчүн соода системаңызды орнотуңуз.
3. Алардын ишинин туруктуу оң натыйжасына жетүү үчүн.
Мына биз келдик,Жумушчу соодагерлер үчүн математикалык күтүү жакшы жардам бере алат. Ыктымалдуулук теориясынын бул термини ачкычтардын бири болуп саналат. Анын жардамы менен сиз кандайдыр бир кокустуктун орточо баасын бере аласыз. Кокус чоңдуктун математикалык күтүүсү оордук борборуна окшош, эгерде биз бардык мүмкүн болгон ыктымалдуулуктарды массалары ар кандай чекиттер катары элестетсек.
Соода стратегиясына келсек, анын натыйжалуулугун баалоо үчүн көбүнчө пайданын (же чыгымдын) математикалык күтүүсү колдонулат. Бул параметр пайданын жана чыгымдын берилген деңгээлдеринин продуктуларынын суммасы жана алардын пайда болуу ыктымалдыгы катары аныкталат. Мисалы, иштелип чыккан соода стратегиясы бардык операциялардын 37% пайда алып келет деп болжолдойт, ал эми калганы - 63% - рентабелдүү эмес. Ошол эле учурда ийгиликтүү бүтүмдөн орточо киреше 7 долларды, ал эми жоготуу 1,4 долларды түзөт. Төмөнкү системаны колдонуу менен сооданын математикалык күтүүсүн эсептеп көрөлү:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Бул сан эмнени билдирет? Анда бул системанын эрежелерине ылайык, биз ар бир жабылган транзакциядан орто эсеп менен 1,708 доллар алабыз деп айтылат.
Натыйжадагы эффективдүү балл нөлдөн жогору болгондуктан, мындай системаны реалдуу иш үчүн колдонсо болот. Эгерде эсептөөнүн натыйжасында математикалык күтүү терс болуп чыкса, анда бул орточо жоготууну көрсөтүп турат жана мындай соода кыйроого алып келет.
Соодадагы пайданын суммасысалыштырмалуу маани катары да % түрүндө көрсөтүлөт. Мисалы:
- соода боюнча кирешенин пайызы - 5%;
- Ийгиликтүү соода операцияларынын пайызы - 62%;
- соода боюнча жоготуу пайызы - 3%;
- ийгиликсиз бүтүмдөрдүн пайызы - 38%;
Мында күтүлгөн маани (5% x 62% - 3% x 38%)/100=(310% – 114%)/100=1,96% болот. Башкача айтканда, орточо соода 1,96% алып келет.
Жоготуулардын үстөмдүгүнө карабастан, оң натыйжа бере турган системаны иштеп чыгуу мүмкүн, анткени анын MO>0.
Бирок жалгыз күтүү жетишсиз. Система өтө аз соода сигналдарын берсе, акча табуу кыйын. Бул учурда анын кирешелъълъгъ банктык пайыздар менен салыштырууга болот. Ар бир операция орто эсеп менен болгону 0,5 доллар алып келсин, бирок система жылына 1000 транзакцияны кабыл алсачы? Бул салыштырмалуу кыска убакыттын ичинде абдан олуттуу сумма болот. Мындан логикалык жактан жакшы соода системасынын дагы бир белгиси катары кыска кармоо мөөнөтү каралышы мүмкүн.
Эгер сиз кокустук математикасына тереңирээк кирүүнү кааласаңыз, шарттуу математикалык күтүү, ишеним интервалы жана башка кызыктуу инструменттер эмне экенин билгиңиз келсе, "Статистика үчүн трейдер" китебин окууну сунуштайбыз (S. Булашев). Ким билет, балким китепти окугандан кийин валюталык кыймылдын башаламандыгы сизге эң жогорку тартип катары көрүнөөр…
